短期课程

当前位置: 首页 -> 学术研究 -> 短期课程 -> 正文

短课程:Biggins’ martingale theorem in branching random walk (共两次)

日期:2024-12-25   阅读次数:

报告人:陈昕昕 教授(北京师范大学)

时间:(1)2024年12月31日    上午 10:00--11:30  

          (2)2025年01月01日    上午 10:00--11:30  

地点:数统学院LD302


摘要:For supercritical branching random walk on the real line, we consider Biggins’additive martingale and prove the criterion of the non-degeneracy of its limit by use of Lyons’ change of measures and spinal decomposition.

1. Introduction to branching random walk

2. Biggins’ martingale theorem

3. Lyons’ change of measures and spinal decomposition

4. Further discussions on Seneta-Heyde norming: Biggins’ truncation arguments


邀请人: 数学研究中心


欢迎广大师生积极参与!